برآورد تابع چگالی در مدل دو نمونه ای نیمه پارامتری

در این پایان نامه، به مسئله برآورد پارامترها در مدل دو نمونه ای نیمه پارامتری می پردازیم. در این مطالعه، فرض کنید xn,…, x1 نمونه ای تصادفی از جامعه ای با تابع توزیع gو تابع چگالی g، مستقل از xiها، zm,…, z1 نمونه تصادفی دیگری با تابع توزیع hو تابع چگالی h(x)=exp(?+r(x)?)g(x) باشد. در فصل اول، مفاهیم اولیه ارائه گردیده است. فصل دوم به برآورد پارامترها در مدل دونمونه ای نیمه پارامتری از طریق روش درستنمایی ماکسیمم اختصاص دارد. در فصل سوم به برآورد پارامترهای ? و ? از طریق مینیمم سازی فاصله هلینجر می پردازیم و خواص نظری مانند نرمال مجانبی بودن و سازگاری ضعیف مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان، استواری برآوردگرهای پیشنهادی را با استفاده از روش مونت کارلو مورد بررسی قرار می دهیم.